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长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告

发布时间:2020-08-11

长城环保主题灵活配置混合型证券投资基

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送来出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 最重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在欺诈记载、误导性陈述或根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 17 日审核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资人组报告等内容,保证审核内容不不存在虚假记述、误导性陈述或者根本性遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的召募说明书。

本报告中财务资料未经审核。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日止 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金全称 长城环保主题混合

基金主代码 000977

交易代码 000977

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 319,597,984.96 份

本基金重点投资于环保主题类涉及的上市公司,通过

投资目标 定量定性结合的大力策略,在控制风险的前提下,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为灵活性配备混合型证券投资基金,将采用“自

上而下”的策略展开大类资产配置。本基金主要综合

分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,并结

通市场流动性水平、市场波动水平、未来利率变动趋

势、以及债券的供求等因素的辨别,分析股票市场、

债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态

投资策略 调整基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。

随着工业及社会的发展,生态文明建设已经成为新时

期的主要任务之一。本基金将主要挖出生态文明发展

中的各种环保主题投资机会。

传统意义上,狭义的环保,是指我们日常所看到的废

水废气废物的处理。从构建生态文明社会的目标来

看,这个只是环境问题的最显性的冰山一角,要真正

构建生态文明社会,环保主题理应更大的外延。环保

的本质是一种更科学化的工农业生产和生活方式,其

最终实现,首先必不可少整个产业链上的企业,包括前

中后末端企业的共同努力,同时,也相结合于其他行业中

为环境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型

的公司的努力。

本基金定义的环保主题还包括两种类型的公司: 第一,

环保产业链的前端、中端、后末端牵涉到的公司。第二,

对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保

责任或致力于向环保转型的公司,还包括但不限于碳交

易等。

未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,环保主

题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况对环保

主题的界定方法展开调整。

业绩比较基准 50%×中证环保产业指数收益率+50%×中债综合财

富指数收益率

本基金的长期平均风险和预期收益率高于股票型基

风险收益特征 金,高于债券型基金、货币市场基金,归属于中等风险、

中等收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

1.本期已构建收益 56,892,620.21

2.本期利润 168,084,506.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.5827

4.期末基金资产净值 604,944,331.99

5.期末基金份额净值 1.8928

录:①本期已构建收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不不含公允价值变动收益)扣除涉及费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不还包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值展现出

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 43.72% 1.09% 7.11% 0.61% 36.61% 0.48%

过去六个月 56.62% 1.89% 5.20% 0.93% 51.42% 0.96%

过去一年 102.61% 1.49% 9.66% 0.75% 92.95% 0.74%

过去三年 83.59% 1.36% -2.31% 0.73% 85.90% 0.63%

过去五年 89.85% 1.31% -12.11% 0.89% 101.96% 0.42%

自基金合同 89.28% 1.28% -8.44% 0.92% 97.72% 0.36%

生效起至今

3.2.2 自基金合约生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

录:本基金合同规定本基金的投资组合比例为:本基金投资人组中股票投资比例为基金资产的

0%-95%,其中投资于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金现金或者 到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不高于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包在 含结算备付金、存出保证金、贴现申购款。本基金的建仓期为自基金合约生效之日起六个月内, 建仓期满时,各项资产配置比例合乎基金合同誓约。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 解释

供职日期 离任日期

男,工学学士、硕士。

曾就职于长城证券有

限责任公司、海通证

券股份有限公司、深

圳市鼎诺投资管理有

长城环保 缩公司。2017 年 6 月

主题、宽 2018 年 3 月 进入长城基金管理有

廖瀚博 城幸鼎混合 8 日 - 8 年 限公司,曾任行业研

合的基金 究员、“长城环保主

经理 题灵活性配备混合型证

券投资基金”基金经

理助理、“长城行业

轮动灵活配置混合型

证券投资基金”的基

金经理。

注:①上述任职日期、卸任日期根据公司作出要求的任免日期填上。

②证券从业年限的计算出来方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的解释

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城环保主题灵活性配备混合 型证券投资基金基金合约》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤劳品行的原则管理和运 用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违背 法律法规、基金合同誓约和相关规定的情况,无因公司未勤劳尽责或操作者不当而造成基金财产损 俱的情况,不不存在损害基金份额持有人利益的不道德。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的继续执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,有所不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差展开事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告指出,本基金管理人旗下投资人组的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易不道德的专项说明

报告期内未找到本基金不存在异常交易行为,没出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交价较少的单边交易量多达该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

虽然新冠疫情仍处于烘烤阶段,但是影响已逐渐弱化,全球经济筑底缓慢回升。受益于全球范围的货币宽松,股票市场呈现明显的结构性牛市行情。

A 股市场内部结构相当严重分化,以医药、电子为代表的科技股展现出强势,目前估值有一定泡沫,以地产、银行为代表的周期股处于估值低位,体现了流动性宽松环境下,投资者对长期成长性的执着。

作为一个偏好成长股的选股型运动员,我们推崇由业绩增长驱动的投资报酬,坚决自下而上,精选辑个股,逆向投资的思路,以风险收益比和投资回报率作为出发点,替代性竞争优势明显,成长性突出的细分领域龙头公司,共享企业茁壮的果实。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为 43.72%,本基金业绩比较基准收益率为 7.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产人组情况

序号 项目 金额(元) 占到基金总资产的比例(%)

1 权益投资 502,244,788.46 81.83

其中:股票 502,244,788.46 81.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 18,028,800.00 2.94

其中:债券 18,028,800.00 2.94

资产反对证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的购入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 84,575,477.68 13.78

8 其他资产 8,894,636.11 1.45

9 合计 613,743,702.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资人组

代码 行业类别 公允价值(元) 占到基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 473,057,717.37 78.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 杂货和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 15,878,073.00 2.62

L 出租和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,725,500.00 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、维修和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10,380,000.00 1.72

S 综合 - -

合计 502,244,788.46 83.02

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600984 建设机械 1,800,091 43,566,063.92 7.20

2 300572 安车检测 569,962 36,221,085.10 5.99

3 603806 福斯特 699,986 34,936,301.26 5.78

4 002791 坚朗五金 300,000 28,227,000.00 4.67

5 600519 贵州茅台 18,000 26,331,840.00 4.35

6 000858 五 粮 液 150,000 25,668,000.00 4.24

7 000651 格力电器 450,000 25,456,500.00 4.21

8 300696 爱乐达 699,950 25,114,206.00 4.15

9 000625 长安汽车 2,000,000 22,000,000.00 3.64

10 002541 鸿路钢构 699,950 20,466,538.00 3.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资人组

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 18,028,800.00 2.98

其中:政策性金融债 18,028,800.00 2.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可互相交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,028,800.00 2.98

5.5 报告期末按公允价值占到基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占到基金资产净值比

事例(%)

1 018007 国开 1801 180,000 18,028,800.00 2.98

5.6 报告期末按公允价值占到基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

注:本基金本报告期末未持有人资产反对证券。

5.7 报告期末按公允价值占到基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

录:本基金本报告期末未持有人贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

录:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例容许、信息透露方式等,暂不参予 股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况解释

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例容许、信息透露方式等,暂不参予 国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未展开国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资人组报告注记

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发售主体未被监管部门立案调查,或在报告编成日前一年内受到过公开发表谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票远超过基金合同规定的最合适股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,未有投资于远超过基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 201,512.58

2 应收证券整肃款 25,518.88

3 贴现股利 -

4 贴现利息 583,362.07

5 应收申购款 8,084,242.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,894,636.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有人正处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通有限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通有限部分的 占到基金资产 流通有限情况解释

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600984 建设机械 14,810,463.92 2.45 非公开发行,流通

受限

5.11.6 投资人组报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能不存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 292,374,890.73

报告期期间基金总申购份额 90,537,740.75

减:报告期期间基金总赎回份额 63,314,646.52

报告期期间基金合并变动份额(份额增加以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 319,597,984.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有人本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有人本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有人本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他最重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例超过或多达 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有人基金情况

资 申 赎

者 序 持有基金份额比例超过或者多达 20%的 期初 购得 回

类 号 时间区间 份额 份 份 持有人份额 份额占到比

别 额 额

机 1 20200519-20200520,20200522-20200608 56,533,368.85 - - 56,533,368.85 17.6889%

个 - - - - - - -

产品特有风险

如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应付大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面对一定的流动性风险;

2、延期支付归还款项及暂停归还风险

若持有人基金份额比例超过或多达 20%的单一投资者大额归还引发了巨额归还,基金管理人有可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合约》的誓约暂停接受基金的归还申请人,对剩余投资者的归还办理造成影响;

3、基金净值波动风险

大额归还不会导致管理人被迫挤兑证券以应付基金归还的必须,有可能使基金资产净值受到不利影响;另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额归还可能导致基金净值出现较大波动;

4、投资受限风险

大额归还后若基金资产规模过小,可能造成部分投资受限而不能构建基金合约约定的投资目的及投资策略;

5、基金合约终止或转型风险

大额赎回可能会造成基金资产规模过小,不能满足延续的条件,根据基金合约的约定,将面对合同中止财产清算或转型风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会许可长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金登记的文件

2.《长城环保主题灵活配备混合型证券投资基金基金合同》

3.《长城环保主题灵活性配置混合型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲赴上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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